量化股票组合管理 txt 网盘 高速 下载地址大全 免费

《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。 路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。 读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。 《量化股票组合管理》的主要内容如下： 一套完整的、易于应用的方法论，帮助读者在构建投资组合的过程中最大化收益率，同时最小化风险。 构建专业投资组合的最新技术。 广泛的实例和解决方案，实例均采用真实的历史股票数据。 金融理论和真实世界实践的完美融合。 丰富的金融实例和案例研究。 这部体系完整的参考书的每一章都有一个附录，包含有价值的图、表、方程、数学推导和公式。 《量化股票组合管理》是专业投资经理和学习高级投资课程的学生的核心参考书，它提供了构建高水准股票组合的一系列有效方法。

译者序 推荐序 序言 记号与缩写 ｜ 第一部分 ｜ 全书内容总述 第1章量化股票组合管理的威力/ 11引言/ 12量化股票组合管理的优势/ 13相似投资情景中的定量与定性方法/ 14本书概览/ 15结论/ 习题/ 第2章量化股票组合管理的基本原则/ 21引言/ 22量化股票组合管理α/ 23量化股票组合管理的七条原则/ 24原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/ 25原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/ 26原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/ 27结论/ 习题/ 第3章量化股票组合管理的基本模型/ 31引言/ 32量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/ 33基本模型的等价/ 34使用Z值进行股票筛选与排序/ 35模型的混合与信息准则/ 36选择正确的模型/ 37结论/ 习题/ ｜ 第二部分 ｜ 组合的构建与维护 第4章因子与因子选择/ 41引言/ 42基本面因子/ 43技术因子/ 44经济因子/ 45其他因子/ 46因子选择/ 47结论/ 附录4A因子定义表/ 习题/ 第5章股票筛选与排序/ 51引言/ 52顺序筛选法/ 53基于著名投资策略的顺序筛选法/ 54同步筛选法与加总Z值/ 55加总Z值与期望收益率/ 56加总Z值与多因子α/ 57结论/ 附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/ 附录5B异常值/ 习题/ 第6章基本面因子模型/ 61引言/ 62准备工作/ 63比较基准与α/ 64因子暴露/ 65因子溢价/ 66风险分解/ 67结论/ 习题/ 第7章经济因子模型/ 71引言/ 72准备工作/ 73比较基准与α/ 74因子溢价/ 75因子暴露/ 76风险分解/ 77结论/ 习题/ 第8章因子溢价与因子暴露的预测/ 81引言/ 82何时预测是有必要的/ 83结合外部预测/ 84基于模型的预测/ 85计量经济学预测/ 86参数的不确定性/ 87预测股票收益率/ 88结论/ 习题/ 第9章组合权重/ 91引言/ 92先验法/ 93标准的均值方差优化法/ 94比较基准/ 95再论先验法/ 96分层抽样法/ 97目标因子暴露法/ 98跟踪误差最小化法/ 99结论/ 附录9A二次规划/ 习题/ 第10章再平衡与交易成本/ 101引言/ 102再平衡决策/ 103理解交易成本/ 104建立交易成本模型/ 105有交易成本的组合构建/ 106现金流的处理/ 107结论/ 附录10A最优组合问题的近似解/ 习题/ 第11章税务管理/ 111引言/ 112股利、资本利得与资本亏损/ 113税务管理原则/ 114股利管理/ 115计税单位管理/ 116计税单位数学方法/ 117资本利得与资本亏损管理/ 118亏损收割/ 119税务管理的收益/ 1110结论/ 习题/ ｜ 第三部分 ｜ alpha巫术 第12章杠杆/ 121引言/ 122现金与股指期货/ 123股票、现金和股指期货/ 124股票、现金和个股期货/ 125股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/ 126股票、现金和期权/ 127再平衡/ 128流动性缓冲/ 129杠杆卖空/ 1210结论/ 附录12A公允价值计算/ 附录12B式（1219）～式（1221）的推导/ 附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/ 习题/ 第13章市场中性/ 131引言/ 132市场中性组合的构建/ 133市场中性的巫术/ 134市场中性的机制/ 135市场中性的优点和缺点/ 136再平衡/ 137一般多空/ 138结论/ 习题/ 第14章贝叶斯α/ 141引言/ 142贝叶斯理论基础/ 143贝叶斯α巫术/ 144将定性信息数量化/ 145基于Z值的先验估计/ 146基于情景分析的先验估计/ 147后验估计的计算/ 148信息准则和贝叶斯α/ 149结论/ 习题/ ｜ 第四部分 ｜ 绩效分析 第15章业绩度量与归因/ 151引言/ 152度量收益率/ 153度量风险/ 154风险调整后的业绩度量/ 155业绩归因/ 156结论/ 附录15A风格分析/ 附录15B机会的度量/ 附录15C空头头寸收益率/ 附录15D市场择时能力的度量/ 习题/ ｜ 第五部分 ｜ 实践应用 第16章回测流程/ 161引言/ 162数据与软件/ 163时间区间/ 164投资范围与比较基准/ 165因子/ 166股票收益率与风险模型/ 167参数的稳定性与再平衡的频率/ 168标准组合的变形/ 169结论/ 附录16A因子公式/ 习题/ 第17章投资组合业绩/ 171引言/ 172标准组合的业绩/ 173进行交易成本管理的组合的业绩/ 174进行税务管理的组合的业绩/ 175杠杆组合的业绩/ 176市场中性组合的业绩/ 177结论/ 习题/ 附送CD的内容 术语表/ 参考文献/ 原书光盘内容见www.hzbook.com。打开网站后，键入书名，选择“教辅下载”—“教辅资源”，即可找到。

路德维希 B. 钦塞瑞尼 （Ludwig B. Chincarini） 博士，CFA，Pomona学院金融学教授，同时是机构投资者的金融顾问。他之前还曾经担任：乔治城大学助理金融教授、Rydex全球投资顾问的研究总监、Foliofn（一家在一篮子交易方面具有领先优势的券商）研究总监、国际清算银行研究员。他在麻省理工学院获得经济学博士学位。 金大焕 （Daehwan Kim） 博士，First Private投资管理公司高级组合经理。曾经担任保加利亚美国大学的经济学教授。曾作为一名经济学家受聘于Foliofn。金博士同时是一位金融期刊作者。他在哈佛大学获得经济学博士学位。

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• 非常有启发和借鉴意义

  来源：豆瓣 发布时间：2025-05-13 02:27:57

• 基本面和经济因子模型划分无意义

  来源：豆瓣 发布时间：2025-05-13 02:27:57

• 我是学数学的，读完之后，无法评价本书。书中的内容异常精确，但总觉得哪里不对劲，也可能是我还理解不了本书精髓。

  来源：豆瓣 发布时间：2025-05-13 02:27:57