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[pdf] 大师谈衍生品模型

大师谈衍生品模型书籍详细信息

ISBN：9787543229587
作者：[挪] 埃斯彭·戈德尔·豪格 (Espen Gaarder Haug) / 上海证券交易所产品创新中心
出版社：上海人民出版社、格致出版社
出版时间：2019-3-1
页数：287
价格：88.00
纸张：暂无纸张
装帧：暂无装帧
开本：暂无开本
语言：暂无语言
丛书：上海证券交易所金融创新文库
原作名：Derivatives Models on Models
适合人群：适合金融从业者，投资分析师，经济学研究者，对金融市场和金融衍生品感兴趣的学生和专业人士阅读
TAG：经济学 / 风险管理 / 投资策略 / 定量分析 / 金融衍生品 / 模型理论
豆瓣评分：暂无豆瓣评分
更新时间：2025-05-02 11:59:43

内容简介：

本书对衍生品定价模型方面一些最新的和最重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方面经验丰富，他在每一章中都重点阐述了最新观点和该领域内的一些趋势。这些内容包括：支付离散股利的股票期权的定价方法、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品等。作者也围绕诸如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学等金融学领域的最新观点进行了讨论。本书的呈现形式较为新颖有趣，展现了作者与一些领域内顶尖的从业者和学者的访谈，为读者理解量化金融领域的一些重要发现提供了思路。这些“大师”包括：《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布、《宽客人生》的作者伊曼纽尔·德曼、《赌博与交易》的作者爱德华·索普、华尔街的“魔术师”彼得·卡尔、套利定价理论的提出者斯蒂芬·罗斯、因协整性获诺贝尔经济学奖的克莱夫·格兰杰等

书籍目录：

引言大师谈衍生品模型纳西姆·塔勒布与黑天鹅 1 价格数据厚尾现象的发现爱德华·索普关于赌博和交易的观点 2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃 3 回归本质：解决离散股利问题的新方法伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师 4 美式障碍期权的解析定价彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师 5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价格兰杰关于协整性的阐述 6 敲入/敲出马格雷柏期权斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论 7 重置行权价、障碍和时间布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客 8 亚式金字塔的力量爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师 9 能源衍生品的可行估值方法阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事 10 对反物质镜像的一个观察克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法 11 负波动率与西方金融市场的存亡伊利·阿亚什与期权交易和建模 12 冻结时间套利豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话 13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈 14 为什么对于负概率时间如此悲观戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论 15 隐藏条件与阴沟翻船彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论译后记

作者简介：

埃斯彭·戈德尔·豪格博士拥有超过15年的衍生品研究和交易经验，历任摩根大通自营交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期权交易员，亦是挪威科技大学兼职副教授。他在诸如《定量金融》《国际理论与应用金融期刊》《威尔莫特杂志》等期刊上发表了大量文章。著有《期权定价公式完全指南》等。

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