交易系统与方法（原书第5版） azw3 网盘 高速 下载地址大全 免费

如果交易系统与量化交易这个向来属于黑箱的行当能有一本可以用于自学与教学的教材，那可能就是佩里 J. 考夫曼的这本《交易系统与方法》了。 本书真正做到了从零开始介绍交易系统，从最初的统计学、数理经济学的基础开始，逐步介绍了各种技术分析方法的图形识别技术、各类交易与数学指标的应用，还介绍了事件与季节性周期驱动的系统模型，此后引入了平仓合约数与利差套利等期货对冲方法模型，还把行为金融也纳入了系统分析的框架中，最后还介绍了风险控制与投资组合配置的模型。 本书之所以有近千页的厚度，就是因为它不是单纯地介绍概念，还具体到了软件应用环节，公开了自己的一些模型构建参数，并且还附上了编程代码。对于量化入门新手来说，从本书中能了解整个量化领域的基础与概况。

目录 前言 第1章　概述　/ 1 1.1　技术分析的扩张效用　/ 2 1.2　股票与期货的交易风格的收敛属性　/ 3 1.3　基本面分析与技术面分析之辩　/ 4 1.4　专业交易人士与业余交易者　/ 5 1.5　随机游走理论　/ 7 1.6　交易风格的确认模式　/ 8 1.7　噪声的检测　/ 10 1.8　市场成熟率与全球化　/ 13 1.9　本书数据的背景资料　/ 15 1.10　研究指南　/ 16 1.11　本书所要达到的目的　/ 17 1.12　交易系统概述　/ 18 1.13　本书中相应数字符号的解析　/ 21 1.14　本章小结　/ 22 第2章　基本概念和计算方法　/ 23 2.1　数据和均值所相关的理念　/ 25 2.2　确定均值的方法　/ 28 2.3　价格的分布形态　/ 31 2.4　价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度　/ 35 2.5　标准化的风险与收益　/ 43 2.6　指数问题　/ 49 2.7　系统性能的标准度量方法　/ 52 2.8　概率　/ 54 2.9　供给与需求　/ 59 第3章　图表分析　/ 69 3.1　开发始终如一的图表模式　/ 70 3.2　导致价格运行主要趋势的原因是什么　/ 73 3.3　棒线图的解析模式——道氏理论　/ 74 3.4　图表结构　/ 82 3.5　趋势线　/ 84 3.6　1日行情模式　/ 91 3.7　持续整理的形态　/ 102 3.8　交易图表的基本概念　/ 106 3.9　底部形态与顶部形态的累积分布模式　/ 107 3.10　意外情境所相关的价格运行模式　/ 119 3.11　棒线图所相关的目标价位　/ 120 3.12　蜡烛图中所隐含的交易策略　/ 125 3.13　棒线图的实际应用　/ 130 3.14　价格运行模式的进化过程　/ 133 第4章　图表系统及相关的应用技术　/ 136 4.1　邓尼根理论及其推力方法　/ 137 4.2　诺弗里的饱和周期系统　/ 140 4.3　附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列　/ 142 4.4　波幅内行情所相关的时间序列　/ 143 4.5　枢轴点位　/ 143 4.6　价格的运行及反应模式　/ 144 4.7　价格通道的破位模式　/ 152 4.8　价格通道的移动模式　/ 153 4.9　大宗商品价格通道指数　/ 154 4.10　威科夫的综合交易技巧　/ 155 4.11　复杂的图形模式　/ 156 4.12　对图形模式的研究　/ 158 4.13　波考斯基对图形模式所做的排名　/ 160 第5章　由事件驱动的行情趋势　/ 161 5.1　波段交易　/ 162 5.2　使用波段过滤器来构建一个波段行情图表　/ 164 5.3　点数图模式　/ 173 5.4　N天破位模式　/ 195 第6章　回归分析　/ 205 6.1　时间序列的构成要素　/ 206 6.2　价格数据的特性　/ 207 6.3　线性回归模式　/ 208 6.4　线性相关系数　/ 215 6.5　两个变量之间的非线性相关模式　/ 218 6.6　非线性模式向线性模式的转化过程　/ 221 6.7　两种变量之相应计算模式的评估　/ 222 6.8　多变量近似值求解　/ 223 6.9　自回归移动平均模型　/ 229 6.10　使用线性回归模型所得到的基本交易信号　/ 234 6.11　测度行情的相对强弱性　/ 237 第7章　基于时间因子所进行的趋势运算　/ 239 7.1　预测与跟踪趋势　/ 240 7.2　因时而变的价格运行模式　/ 244 7.3　移动平均线　/ 244 7.4　几何型移动平均值　/ 251 7.5　累计均值　/ 251 7.6　累计均值的重置模式　/ 252 7.7　移除效应　/ 252 7.8　指数平滑模式　/ 252 7.9　滞后与领先指标的绘制模式　/ 263 第8章　顺势交易系统　/ 264 8.1　顺势交易系统的运行原理　/ 265 8.2　基本的买卖交易信号　/ 268 8.3　价格通道与包络线　/ 273 8.4　某种单一趋势的应用程序　/ 283 8.5　主要顺势交易系统的比较模式　/ 288 8.6　应用两条趋势线所相关的交易技巧　/ 300 8.7　多重趋势与市场共识　/ 306 8.8　对顺势交易模式所进行的综合性研究　/ 308 8.9　选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率　/ 308 8.10　移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程　/ 311 8.11　顺势交易模式中的提前离场问题　/ 314 8.12　移动平均系统的交叉预期模式　/ 315 第9章　动量指标和震荡指标　/ 317 9.1　动量指标　/ 319 9.2　离散指标　/ 331 9.3　震荡指标　/ 332 9.4　双重平滑的动量指标　/ 348 9.5　速度（率）与加速度　/ 355 9.6　混合动量模式　/ 359 9.7　动量指标的背离模式　/ 361 9.8　对动量指标所做的一些补充说明　/ 369 第10章　金融交易所相关的季节性因素　/ 370 10.1　对季节性因素相关问题所达成的共识　/ 371 10.2　季节性模式相关问题的探讨　/ 372 10.3　季节性模式的流行算法　/ 373 10.4　季节性的过滤模式　/ 395 10.5　季节性模式与股市行情　/ 414 10.6　季节性行情模式的一般常识　/ 419 第11章　价格行情的循环模式分析　/ 421 11.1　循环周期理论的基本常识　/ 422 11.2　循环周期的发现模式　/ 430 11.3　最大的熵值　/ 444 11.4　周期循环通道指标　/ 450 11.5　较短周期所对应的指标系统　/ 450 11.6　相位调整模式　/ 452 第12章　交易量、未平仓合约以及行情宽幅　/ 455 12.1　期货交易量的特殊情境　/ 456 12.2　交易量的正态变化模式　/ 457 12.3　相关概念的标准解析模式　/ 459 12.4　交易量相关的指标系统　/ 462 12.5　市场行情相关的宽幅指标　/ 472 12.6　交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式　/ 479 12.7　综合概率模型　/ 482 12.8　盘中交易量的指标形态　/ 483 12.9　低交易量情境的过滤模式　/ 485 12.10　行情促进指数　/ 486 第13章　利差和套利　/ 488 13.1　动态期货市场利差　/ 489 13.2　持有成本　/ 491 13.3　股票利差　/ 492 13.4　利差和套利的相关性　/ 493 13.5　应用利差降低风险的操作模式　/ 493 13.6　套利模式　/ 494 13.7　套息交易　/ 514 13.8　改变点差套利模式的相关性　/ 517 13.9　跨市场的点差交易模式　/ 519 第14章　行为金融视角下的交易技巧　/ 531 14.1　信息测度模式　/ 532 14.2　依据事件所进行的交易　/ 537 14.3　《交易者承诺报告》　/ 546 14.4　正方观点和反方意见　/ 550 14.5　斐波那契级数和人类行为　/ 555 14.6　艾略特波浪理论　/ 558 14.7　使用斐波那契比率所确定的目标价格结构　/ 565 14.8　费希尔的黄金分割系统　/ 567 14.9　江恩曲线——时间和空间法则　/ 569 14.10　金融占星术　/ 574 第15章　行情模式的判定方法　/ 585 15.1　日间高点价位和低点价位的确认程序　/ 587 15.2　相关交易日时间序列的变化模式　/ 589 15.3　开盘缺口　/ 597 15.4　工作日行情、周末效应以及反转的行情模式　/ 608 15.5　基于电子计算机的模式识别方法　/ 629 15.6　人工智能的相关方法　/ 631 第16章　日内交易模式　/ 633 16.1　交易成本的影响形式　/ 635 16.2　日内交易的关键要素　/ 641 16.3　应用价格行情模式所进行的交易　/ 649 16.4　盘中行情破位系统相关问题的解析　/ 654 16.5　日内交易的成交量模式　/ 668 16.6　盘中价格所造成的冲击　/ 668 第17章　自适应技术的应用　/ 671 17.1　自适应性的顺势交易系统的计算模式　/ 672 17.2　自适应性的变化情境　/ 680 17.3　其他自适应动量模式的计算方法　/ 684 17.4　自适应性盘中行情破位系统　/ 686 17.5　自适应模式的运行过程　/ 687 17.6　自适应方法相关问题的考量　/ 688 第18章　价格的分布系统　/ 690 18.1　价格分布状态的度量方式　/ 691 18.2　应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势　/ 694 18.3　价格的分布形态　/ 699 18.4　史泰米亚的市场结构理论　/ 708 18.5　利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位　/ 715 第19章　多重时间架构　/ 717 19.1　调整两个时间框架，使它们能够彼此协调　/ 718 19.2　埃尔德的三重滤网交易系统　/ 719 19.3　罗伯特·克劳斯的多重时间框架　/ 722 19.4　马丁·普林格的KST交易系统　/ 725 第20章　领先性的技术指标　/ 729 20.1　波动率的度量方式　/ 730 20.2　应用波动率所进行的交易　/ 738 20.3　应用波动率选择交易品种　/ 743 20.4　流动性　/ 748 20.5　趋势和价格噪声　/ 748 20.6　趋势和息差交易　/ 750 20.7　专家系统　/ 751 20.8　模糊逻辑　/ 754 20.9　分形模式、噪声模式以及熵模式　/ 758 20.10　类神经网络系统　/ 763 20.11　基因演算法则　/ 771 20.12　对冲基金的复制模式　/ 777 第21章　交易系统测试　/ 778 21.1　预期模式　/ 780 21.2　参数的识别模式　/ 781 21.3　测试数据的选择模式　/ 783 21.4　完整性的测试模式　/ 787 21.5　最佳测试结果的发现模式　/ 790 21.6　可视化测试结果的解析模式　/ 792 21.7　大数据的测试方法　/ 799 21.8　交易规则的精炼模式　/ 802 21.9　测试结果有效性的演进过程　/ 803 21.10　两类交易系统测试结果的比较方式　/ 809 21.11　从最不理想的测试结果当中获利的模式　/ 812 21.12　相对于参数变化所再次进行的测试　/ 814 21.13　大范围金融市场交易工具的测试　/ 815 21.14　价格冲击事件的测试方法　/ 829 21.15　最优化情境的解析方法　/ 831 21.16　系统稳健性相关问题的概述　/ 834 第22章　实证分析模式　/ 839 22.1　计算机的应用和滥用情境　/ 840 22.2　极端情境所相关的事件　/ 847 22.3　博弈技巧——轮盘赌理论　/ 854 22.4　相关交易的选择方式　/ 863 22.5　相关交易系统的权衡模式　/ 863 22.6　金融市场的涨跌停板和熔断机制　/ 868 22.7　白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信　/ 870 22.8　各类系统性交易信号的近似情境　/ 871 第23章　风险控制模式　/ 876 23.1　运气不佳情况下的交易技巧　/ 877 23.2　风险厌恶情境　/ 878 23.3　相关的流动性　/ 881 23.4　收益和风险的衡量方式　/ 882 23.5　杠杆交易　/ 892 23.6　基于风险敞口的杠杆交易　/ 894 23.7　个体交易的风险　/ 895 23.8　考夫曼的止损和止盈规则　/ 902 23.9　被选择的交易工具的排序方式　/ 904 23.10　成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布　/ 912 23.11　构建头寸的方法　/ 915 23.12　复合头寸的构建方法　/ 919 23.13　金融资产的趋势分析　/ 923 23.14　投资与再投资的最优化方式　/ 925 23.15　预期收益与实际收益的比较方法　/ 928 第24章　多元化投资组合的资产配置　/ 933 24.1　资产多元化问题的浅析　/ 935 24.2　相关系数的变化情境　/ 938 24.3　投资组合模型的种类　/ 939 24.4　传统投资组合模型的计算方法　/ 940 24.5　应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境　/ 943 24.6　考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP）　/ 946 24.7　波动率的稳定方式　/ 970 英航（同业）网站简介　/ 973 附录A　统计表格 附录B　线性方程和马尔可夫链所相关的解析矩阵 附录C　用三角回归模式计算相应周期 参考文献

佩里 J. 考夫曼 （Perry J. Kaufman） 佩里 Ｊ. 考夫曼，拥有近半世纪的证券与衍生产品市场交易经验，是系统交易与量化交易领域的先驱。在全球各地向基金、政府以及投资经理分享自己所开创的系统交易领域的真知灼见。 他的职业生涯开启于宇航领域，效力于NASA，负责航天器的导航与控制系统设计，参与了著名的双子星计划（美国最早的宇航员太空行走试验，阿波罗计划的先驱）。随着阿波罗计划的结束，美国航天的黄金时代走向尾声，他将视野转向了华尔街。1973年，在阿波罗计划结束后的第二年，《交易系统与方法》的第1版诞生。他是第一批将计算机模型运用于市场决策的先驱。他开发了投资组合最优化程序，并创立了市场中性策略等一系列早期量化策略的雏形。他是哥伦比亚大学期货市场研究中心的委员会成员，佛蒙特证券研究所顾问委员会的第一主席，创立了《期货市场学刊》。2002年，他在位于纽约曼哈顿的巴鲁克学院开创了交易系统的研究生课程，这是量化交易领域的里程碑事件。

暂无其它内容！

暂时还没有人为这本书评论！