程序化交易高级教程

本书是高等学校金融学专业系列教材之一。本书主要内容包括：导论、机器学习基础、Python 编程基础、基于Python 的机器学习软件包、国信iQuant量化交易平台、交易策略学习模型的数据准备、线性回归估值选股模型、逻辑回归收益率预测选股模型、决策树分类择时模型、朴素贝叶斯分类择时模型、支持向量机分类择时模型、K 均值聚类分析选股模型、Apriori股票关联分析模型、BP神经网络择时模型、循环神经网络择时模型、长短期记忆择时交易模型、卷积神经网络择时交易模型、结语。 本书由浅入深，结合具体案例，将机器学习的理论模型应用于程序化交易，强调程序化交易策略的实用性。本书适合作为高等学校金融学专业相关课程教材，也可作为程序化交易的深化读物。

第一章 导论 第一节 机器学习导论 第二节 金融交易如何使用机器学习方法 第三节 本书内容和结构 第一篇机器学习交易基础 第二章 机器学习基础 第一节 机器学习的基本原理 第二节 机器学习方法分类 第三节 机器学习的常用算法 第三章 Python编程基础 第一节 Python的特点和发展 第二节 Python的环境搭建 第三节 Python的基本语法 第四节 Python的数据处理 第五节 Python的文件存取 第四章 基于Python的机器学习软件包 第一节 机器学习工具包Scikit-learn 第二节 深度学习框架TensorFlow 第三节 神经网络训练框架 Keras 第五章 国信iQuant量化交易平台 第一节 国信iQuant的基本功能 第二节 投资研究 第三节 向导式策略生成器 第四节 我的策略 第五节 策略常用 API 第六章 交易策略学习模型的数据准备 第一节 数据清理 第二节 数据标准化 第三节 数据中性化 第四节 独热编码 第二篇机器学习回归分析 第七章 线性回归估值选股模型 第一节 线性回归分析的基本思想 第二节 线性回归算法实现 第三节 线性回归估值选股模型 第八章 逻辑回归收益率预测选股模型 第一节 逻辑回归的基本思想 第二节 逻辑回归的算法实现 第三节 逻辑回归收益率预测选股模型 第三篇机器学习分类模型 第九章 决策树分类择时模型 第一节 决策树分类模型的基本原理 第二节 决策树的Python程序实现 第三节 决策树分类模型的训练和测试 第四节 决策树分类模型的程序化交易应用 第十章 朴素贝叶斯分类择时模型 第一节 朴素贝叶斯分类模型的基本原理 第二节 朴素贝叶斯的Python程序实现 第三节 朴素贝叶斯模型的程序化交易应用 第十一章 支持向量机分类择时模型 第一节 支持向量机分类模型的基本原理 第二节 支持向量机分类模型的Python程序实现 第三节 支持向量机分类模型的结果评价 第四篇机器学习聚类和关联分析 第十二章 K均值聚类分析选股模型 第一节 K均值聚类分析的原理 第二节 K均值聚类分析程序 第三节 K均值多因子选股策略 第十三章 Apriori股票关联分析模型 第一节 Apriori算法的基本原理 第二节 Apriori算法的Python代码 第三节 利用 Apriori算法挖掘高相关度股票 第五篇神经网络学习 第十四章 BP神经网络择时模型 第一节 BP神经网络择时模型的基本原理 第二节 BP神经网络择时模型的Python编程 第三节 BP神经网络择时交易案例 第四节 BP神经网络择时模型在国信iQuant的应用 第十五章 循环神经网络择时模型 第一节 循环神经网络择时模型的基本原理 第二节 循环神经网络择时模型的Python编程 第三节 循环神经网络择时交易案例 第十六章 长短期记忆择时交易模型 第一节 长短期记忆择时交易模型基本原理 第二节 长短期记忆择时交易模型的Python编程 第三节 长短期记忆择时交易案例 第十七章 卷积神经网络择时交易模型 第一节 卷积神经网络择时交易模型基本原理 第二节 卷积神经网络择时交易模型的Python程序实现 第三节 卷积神经网络择时交易案例 第十八章 结语

陈学彬，复旦大学金融研究院常务副院长，金融学教授、博士生导师。主要研究领域： 货币理论与政策。主持了6项国家自然科学基金课题，2项国家社科基金课题，2项教育部课题和2项上海市课题研究。对货币理论与政策相关问题进行了较深入的研究，特别是在国内较早利用博弈分析方法对货币政策问题进行了系统的研究，主要研究成果发表在《经济研究》，《金融研究》，《国际金融研究》（3篇）等权威刊物上。出版专著7本，译著2本。其1篇论文和1本专著被《中国经济学1997》和《中国经济学1998》收录和介绍。陈学彬教授积极参加各种重要的全国和国际学术会议，特别是每年出席由中国发展基金会和美国哈佛大学联合主办，分别在中国和美国召开的《构建21世纪金融体系-中美金融研讨会》，就金融危机治理人民币汇率形成机制完善、经济增长模式转换等问题进行深入讨论，并与美国财政部和摩根斯坦利高官就人民币汇率问题进行了辩论，驳斥了人民币应该大幅升值和小幅持续升值的观点。指出人民币汇率关键在于完善形成机制，增加汇率弹性，在会议上产生重要影响 在学校每年承担金融学本科生和研究生的课程，并担任了本科生、硕士生和博士生论文指导工作。陈学彬教授在货币理论与政策方面的研究得到了学术界和社会的好评，获得教育部、上海市等优秀科研成果奖多项。担任了中国金融学会、中国国际金融学会常务理事和学术委员，上海金融学会副会长，国家自然科学基金管理学科评审组专家。

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