随机过程

本书是适合工科专业使用的数学教科书，内容包括随机过程的基本知识，平稳过程的理论和应用，平稳时间序列的线性模型和预报，马尔科夫过程，并附有概率论补充知识。 本书在引进概念时强调直观性和物理背景，注意阐明定理和结论的意义和作用，数学处理上力求确切和严密，各章配有大量例题和习题，便于教学和自学。 本书可作高等院校工科各专业研究生或高年级本科生教材，也可供科学技术工作者阅读参考。

前言 第1章 随机过程基本概念 1 随机过程及其概率分布 2 随机过程的数字特征 3 两个随机过程的联合分布和数字特征 4 复（值）随机过程 5 随机微积分 习题 第二章 平稳过程 1 平稳过程概念 2 相关函数的性质 3 各态历经性 4 平衡过程的（功率）谱密度 5 平衡过程的谱分解 6 线性系统中的平衡过程 习题 第三章 平稳时间序列的线性模型和预报 1 时间序列及其实例 2 平稳时间序列及其线性模型 3 各类线性模型的性质 4 模型识别——确定线性模型的类别、阶数 5 模型参数估计 6 平衡时间序列的预报，递推预报法 7 直接预报法 习题 第四章 马尔科夫过程 1 马尔科夫过程的直观描述 2 马尔科夫链 3 时间连续状态离散的马尔科夫过程 4 泊松过程及其性质 5 时间连续状态连续的马尔科夫过程，维纳过程 习题 附录 概率论的补充知识 1 概率空间，随机变量 2 随机变量的特征函数 3 随机矢量其多维特征函数，正态随机矢机矢量 习题 参考书 习题答案

汪荣鑫，1936年生，1957年毕业于北京大学数学力学系。现为西安交通大学副教授，中国数学会概率统计学会理事。多年来从事概率论与数理统计教学，以及应用概率和排队论的研究。近年来主要论文有：《随机服务系统的逼近理论》、《SM／M／C排队系统瞬时性态的某些结果》、《多服务台PR优先原则排除系统弱收敛极限》、《高负荷GI／G／1系统中等待时间的BetTy—Esseen界》、《随机服务系统一般模型的仿真和应用》等7篇(某些论文和他人合作)。还编写了《数理统计》教材，已由西安交通大学出版社出版。

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