煤炭价格风险管理理论与方法研究
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内容简介：
《煤炭价格风险管理理论与方法研究》以管理科学、风险管理理论、金融工程学、金融计量经济学、系统科学等理论知识为基础，回顾了我国煤炭价格的形成机制，并对当前的煤炭价格形成机制进行了研究，以因素分析法研究了影响煤炭价格形成的主要因素，对现行煤炭价格形成机制的缺陷进行了分析。书中运用计最经济学的知识，对我国煤炭价格短期与长期波动的特征进行了定量研究，指出煤炭价格是非平稳的二级单整序列；对风险度量的理论和方法进行了概述，并运用国际金融理论界最为前沿的VAR技术对我国的煤炭价格风险进行了度量；在分析国内外煤炭期货运行状态的情况下，对我国实行煤炭期货规避煤炭价格风险的可行性、难点及解决措施进行了研究，提出了建立我国煤炭期货的基本思路：对期权与互换理论在煤炭价格风险管理中的应用，进行了进一步的研究，提出了运用煤炭期权管理煤炭价格风险的基本策略和煤炭企业及其下游企业运用煤炭期权规避价格风险的几种基本技术。同时，书中对煤炭互换的原理和方法以实例进行了研究；鉴于价格指数在金融衍生产品运用的重要地位，对我国的煤炭价格指数进行理论上的设计，并提出了相应的数学型。最后，由于预测是煤炭企业及其中游企业管理价格风险、做出决策的重要前提，对煤炭价格的预测方法进行了研究，得出了对于煤炭价格的短期走势预测，Box-Jenkins法优于灰色系统理论的结论。
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