递归宏观经济理论（第三版 套装上下册）/“十三五”国家重点出版物出版规划项目

《递归宏观经济理论（第三版 套装上下册）/“十三五”国家重点出版物出版规划项目》包括三章崭新的内容，同时对前一版本的其他章节的许多部分进行了大量修订。第三版的崭新内容是：第14章的资产定价实证方法，它对第8章关于完全市场和第18章关于不完全市场的资产定价理论进行了扩展和应用；第24章的更复杂背景下的可信的政府政策，它将第23章的可信的政府政策等分析扩展到更加复杂的动态经济类型上；第29章的总劳动供给的基础，它阐述了总劳动供给的新的宏观经济模型。新增加的三章和修订内容包括一些新颖而令人兴奋的专题，在这些专题中，递归方法无处不在，而且应用更加广泛、更加深入，具有深远的影响力。

第Ⅰ部分 递归方法的帝国主义 1 第1章 概 述 3 1．1 提示 3 1．2 一个共同的祖先 3 1．3 储蓄问题 4 1．4 递归方法 12 第Ⅱ部分 工 具 19 第2章 时间序列 21 2．1 两个有用的工具 21 2．2 马尔可夫链 21 2．3 连续状态的马尔可夫链 29 2．4 线性随机差分方程 30 2．5 总体回归 38 2．6 模型参数的估计 39 2．7 卡尔曼滤波器 40 2．8 向量自回归与卡尔曼滤波器 43 2．9 卡尔曼滤波器的应用 44 2．10 谱 47 2．11 例子： LQ持久收入模型 51 2．12 结束语 57 附录 A 线性差分方程 58 附录 B 贝叶斯后验的 MCMC逼近 59 2．13 练习 61 第3章 动态规划 74 3．1 序列问题 74 3．2 随机控制问题 79 3．3 结束语 80 3．4 练习 80 第4章 动态规划的实际应用 82 4．1 维数限制 82 4．2 状态空间的离散化 82 4．3 记账 83 4．4 霍华德改进算法的应用 84 4．5 数值方法 85 4．6 贝尔曼方程的例子 86 4．7 多项式逼近 88 4．8 结束语 91 第5章 线性二次动态规划 92 5．1 引言 92 5．2 最优线性调节器问题 92 5．3 随机最优线性调节器问题 95 5．4 线性调节器问题中的影子价格 96 5．5 拉格朗日公式 98 5．6 卡尔曼滤波器的再次分析 101 5．7 结束语 102 附录 A 矩阵公式 103 附录 B 线性二次近似 103 5．8 练习 106 第6章 搜寻、 匹配和失业 114 6．1 引言 114 6．2 预备知识 115 6．3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 117 6．4 湖模型 124 6．5 职业选择模型 125 6．6 报价分布未知 128 6．7 均衡价格分布 131 6．8 约万诺维奇的匹配模型 135 6．9 约万诺维奇模型的长期版本 142 6．10 结束语 144 附录 A 动态规划的更多数值例子 144 6．11 练习 148 第Ⅲ部分 竞争性均衡与应用 159 第7章 递归的 (局部) 均衡 161 7．1 均衡的概念 161 7．2 例： 调整成本 161 7．3 递归竞争性均衡 165 7．4 均衡的人力资本积累 165 7．5 均衡职业选择 167 7．6 马尔可夫完美均衡 169 7．7 线性马尔可夫完美均衡 171 7．8 结束语 174 7．9 练习 174 第8章 完全市场的均衡 178 8．1 0时刻与序列交易 178 8．2 自然框架： 偏好和禀赋 178 8．3 不同的交易安排 179 8．4 帕累托问题 181 8．5 0时刻交易： 阿罗-德布鲁证券 182 8．6 比较简单的计算算法 185 8．7 资产定价入门 187 8．8 序列交易： 阿罗证券 189 8．9 递归竞争性均衡 194 8．10 J 步定价核 198 8．11 帕累托问题的递归形式 199 8．12 结束语 201 附录 A 高斯资产定价模型 202 附录 B 持久收入模型再讨论 203 8．13 练习 206 第9章 世代交叠模型 219 9．1 禀赋和偏好 219 9．2 0时刻交易 220 9．3 序列交易 226 9．4 货币 226 9．5 赤字财政 229 9．6 等价的设置 231 9．7 货币均衡的最优性和存在性 233 9．8 同代之间的异质性 238 9．9 礼物赠送均衡 242 9．10 结束语 243 9．11 练习 243 第10章 李嘉图等价性 251 10．1 借入限制和李嘉图等价性 251 10．2 无限存活个体经济 252 10．3 政府 254 10．4 代代相连的解释 256 10．5 结束语 257 第11章 增长模型中的财政政策 259 11．1 简介 259 11．2 经济 260 11．3 利率的期限结构 261 11．4 题外话： 政府预算约束的序列形式 262 11．5 具有扭曲性税收的竞争性均衡 265 11．6 计算均衡 268 11．7 题外话： 向后求解法 271 11．8 均衡配置和价格的税收效应 272 11．9 带有无弹性劳动供给的转移实验 273 11．10 线性近似 278 11．11 增长 284 11．12 弹性劳动供给 286 11．13 一个两国模型 291 11．14 结束语 298 附录 A 对数线性近似 299 11．15 练习 300 第12章 递归竞争性均衡 314 12．1 内生的总量状态变量 314 12．2 随机增长模型 315 12．3 计划者问题的拉格朗日公式 316 12．4 0时刻交易： 阿罗 德布鲁证券 317 12．5 序列交易： 阿罗证券 321 12．6 递归公式 324 12．7 计划者问题的递归公式 325 12．8 序列交易的递归公式 326 12．9 递归竞争性均衡 328 12．10 结束语 331 第13章 资产定价理论 332 13．1 引言 332 13．2 资产欧拉方程 333 13．3 消费和股票价格的鞅理论 334 13．4 等价鞅测度 335 13．5 均衡资产定价 337 13．6 没有泡沫的股票价格 338 13．7 计算资产价格 339 13．8 利率的期限结构 341 13．9 状态或有价格 343 13．10 政府债务 346 第14章 资产定价实证方法 355 14．1 引言 355 14．2 对风险厌恶参数的解释 356 14．3 股票溢价之谜 357 14．4 风险的市场价格 359 14．5 汉森 贾甘纳坦界 360 14．6 CRRA 达不到汉森 贾甘纳坦界 365 14．7 非期望效用 367 14．8 效用递归形式的再解释 372 14．9 总波动的成本 378 14．10 逆向工程消费异质性 380 14．11 指数仿射随机折现因子 383 14．12 结束语 386 附录 A 黎兹表示定理 386 附录 B 对数正态债券定价模型 387 14．13 习题 394 第15章 经济增长 403 15．1 引言 403 15．2 经济 404 15．3 外生增长 406 15．4 来自溢出效应的外部性 407 15．5 所有要素可再生 408 15．6 研究和垄断竞争 411 15．7 不管要素是否可再生的增长 414 15．8 结束语 417 15．9 练习 418 第16章 带有承诺的最优税收 422 16．1 引言 422 16．2 非随机经济 423 16．3 拉姆齐问题 426 16．4 零资本税 426 16．5 再分配的极限 428 16．6 解决拉姆齐问题的基本方法 429 16．7 初始资本的税收 432 16．8 源于不完全税收的非零资本税 433 16．9 随机经济 434 16．10 状态或有债务和资本税的不确定性 436 16．11 不确定性下的拉姆齐计划 437 16．12 事前资本税率在零附近变化 438 16．13 劳动税平滑化的例子 441 16．14 最优债券政策的教训 444 16．15 无状态或有债务的税收 446 16．16 作为状态或有实际债务的名义债务 452 16．17 关于价格水平的财政理论 459 16．18 人力资本的零税收 462 16．19 所有的税收都应该为零吗? 466 16．20 结束语 466 16．21 练习 468 第Ⅳ部分 储蓄问题与比利模型 475 第17章 自我保险 477 17．1 引言 477 17．2 消费者的环境477 17．3 非随机禀赋 478 17．4 二次偏好 482 17．5 随机禀赋过程：独立同分布情形 483 17．6 随机禀赋过程：一般情形 485 17．7 解释 485 17．8 内生劳动供给486 17．9 结束语 489 附录A 上鞅收敛定理489 17．10 练习 490 第18章 不完全市场模型494 18．1 引言 494 18．2 储蓄问题 495 18．3 统一化和进一步分析 499 18．4 题外话：非随机储蓄问题 500 18．5 借入限制：“自然的”和“特别的” 501 18．6 作为r的函数的平均资产 503 18．7 计算例子 505 18．8 几个比利模型507 18．9 含有资本和私人借据的模型 508 18．10 只有私人借据508 18．11 铸币税模型510 18．12 汇率不确定性512 18．13 通货的利息513 18．14 预防性储蓄516 18．15 总变量波动的模型 517 18．16 结束语 520 18．17 练习 520 第Ⅴ部分递归合同 525 第19章 动态斯塔克尔伯格问题 527 19．1 历史依赖 527 19．2 斯塔克尔伯格问题 528 19．3 求解斯塔克尔伯格问题 529 19．4 大厂商和竞争边缘 534 19．5 结束语 537 附录A 稳定的μt=Pyt 537 附录B 线性矩阵差分方程 538 附录C 预测公式 539 19．6 练习 540 第20章 保险与激励 542 20．1 带有递归合同的保险 542 20．2 基本环境 543 20．3 单边无承诺 545 20．4 拉格朗日方法558 20．5 信息不对称的保险 559 20．6 带有不可观测的存储技术的保险 566 20．7 结束语 574 附录A 历史的发展575 20．8 练习 577 第21章 没有承诺的均衡582 21．1 双边承诺缺失582 21．2 一个封闭系统582 21．3 递归公式 584 21．4 均衡消费 585 21．5 帕累托前沿和收益的事前分配 589 21．6 消费分布 590 21．7 另一种递归公式592 21．8 修正的帕累托前沿 593 21．9 科切拉科塔后续值 596 21．10 两个状态的例子：无记忆性战胜记忆性 598 21．11 一个三个状态的例子 602 21．12 经验的动机608 21．13 一般化 609 21．14 分散化经济609 21．15 内生借入约束610 21．16 结束语 612 21．17 练习 612 第22章 最优失业保险 616 22．1 历史依赖的失业保险 616 22．2 一个单期模型616 22．3 终身合同的多期模型 622 22．4 结束语 627 22．5 练习 627 第23章 可信的政府政策(Ⅰ) 630 23．1 引言 630 23．2 单期经济 631 23．3 纳什和拉姆齐结果 633 23．4 声誉机制：一般的观点 636 23．5 无限重复的经济639 23．6 子博弈完美均衡(SPE) 641 23．7 子博弈完美均衡的例子 642 23．8 所有子博弈完美均衡的值 644 23．9 APS机制 645 23．10 自我执行的子博弈完美均衡 647 23．11 递归策略 648 23．12 带有递归策略的子博弈完美均衡例子 650 23．13 最好和最坏的子博弈完美均衡 652 23．14 例：到达最坏情形的不同方法 654 23．15 解释 656 23．16 扩展 657 23．17 练习 657 第24章 可信的政府政策(Ⅱ) 661 24．1 历史依赖政府政策的起源 661 24．2 框架 662 24．3 关键对象清单665 24．4 正式分析 667 24．5 可持续的计划670 第25章 国际贸易中的两个模型 673 25．1 两个动态合同问题 673 25．2 带有道德风险和执行困难的借出 673 25．3 贸易政策的渐近主义 680 25．4 另一个模型 693 25．5 结束语 694 附录A 阿特基森模型的计算 694 25．6 练习 695 第Ⅵ部分 古典货币和劳动经济学697 第26章 通货膨胀的财政货币理论 699 26．1 问题 699 26．2 购物时间货币经济 700 26．3 10个货币学说705 26．4 汇率(不)确定性的一个例子 712 26．5 最优通货膨胀税：弗里德曼规则 715 26．6 货币政策的时间一致性 718 26．7 结束语 725 26．8 练习 725 第27章 信用与通货 730 27．1 带有无限存活个体的信用与通货 730 27．2 偏好与禀赋 731 27．3 完全市场 731 27．4 货币经济 734 27．5 汤森的“大道”解释 736 27．6 弗里德曼规则738 27．7 通货膨胀融资741 27．8 法律限制 743 27．9 两货币模型 746 27．10 商品货币模型748 27．11 结束语 751 27．12 练习 751 第28章 均衡搜寻与匹配756 28．1 引言 756 28．2 岛屿模型 757 28．3 匹配模型 760 28．4 带有异质性工作的匹配模型 765 28．5 世代交叠的匹配模型 769 28．6 就业彩票模型776 28．7 家庭的彩票与厂商的彩票 778 28．8 解雇税对就业的影响 780 28．9 清泷赖特货币搜寻模型 790 28．10 结束语 794 28．11 练习 795 第29章 总劳动供给的基础803 29．1 引言 803 29．2 等价性配置 804 29．3 税收与社会保障807 29．4 工资经历组合812 29．5 强度边际 814 29．6 本波拉斯人力资本 817 29．7 工资冲击 822 29．8 比利模型的时间平均 824 29．9 L与S等价性满足C与K的个体 830 29．10 结束语 835 第Ⅶ部分 技术附录 837 附录A 泛函分析 839 A．1 度量空间与算子839 A．2 折扣动态规划844 附录B 线性投影与马尔可夫模型 848 B．1 线性投影 848 B．2 隐藏马尔可夫模型 849 B．3 非线性滤波 850 参考文献 852 后记 890

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