财务金融建模 (第四版)

Excel 一般不适用于深层次且量非常大的计算（如投资组合），但作为帮助理解财务模型中的复杂计算，它是一个非常好的工具，因为只有通过计算才能完全理解这些财务金融模型。从这个角度说，Excel 是方便和有力的工具之一。《财务金融建模》目的就是提供用 Excel 建立基础财务金融模型的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解为与实施，它通过 Excel 的应用，满足了学院读者和市场实践者的需求。这些读者意识到在财务金融的入门课程中为典型的研究是计算与实施，其中包括复杂计算实施的方法。而作为在财务金融计算应用为广泛的工具 Excel，它是帮助我们深刻理解财务金融模型的天然手段。 等候已久的第四版维持了前几版曾倍受欢迎的“食谱大全”和使用 Excel 工具的特点。与前几版相同，第四版基于 Excel 电子表详细讲解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中的基础与高级模型的建立。其中，Excel 和 VBA 技术贯穿全书，并为财务金融建模提供了一个全面的指导。 第四版的《财务金融建模》提供了一些创新，涉及蒙特卡罗方法的原则，以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用；在讨论期限结构建模时也增加一些新的章节，其中要特别强调的是 Nelson-Siegel 建模；在讨论公司估值时对预计财务报表模型进行了全新的介绍，其中包括基于会计数据及公司估值参数的简化模型等。

0 开始之前 I 公司财务与估值 1 基础财务计算 2 企业估值概述 3 计算加权平均资本成本 4 基于合并现金流量表的估值 5 预计财务报表建模 6 建立预测模型——卡特彼勒公司案例 7 租赁的财务分析 Ⅱ 投资组合模型 8 投资组合模型——引言 9 计算没有卖空限制的有效投资组合 10 计算方差-协方差矩阵 11 计算卢值和证券市场线 12 不允许卖空的有效投资组合 13 投资组合最优化的Black-Litteman方法 14 事件研究 Ⅲ 期权定价 15 期权导论 16 二项式期权定价模型 17 布莱克-斯科尔斯模型 18 期权的希腊字母 19 实物期权 Ⅳ 债券定价 20 久期 21 免疫策略 22 期限结构建模 23 计算债券违约调整后的期望收益率 V 蒙特卡罗方法 24 生成并使用随机数 25 蒙特卡罗方法导论 26 股票价格模拟 27 投资中的蒙特卡罗模拟 28 受险价值 29 模拟期权与期权策略 30 期权定价的蒙特卡罗方法 Ⅵ Excel技术 31 模拟运算表 32 矩阵 33 Excel函数 34 数组函数 35 Excel的一些提示 Ⅶ VBA 36 自定义函数 37 变量和数组 38 宏和用户交互作用 39 对象与加载宏 主要参考文献 译后记

西蒙·本尼卡（Simon Benninga） 以色列特拉维夫大学金融学教授、管理学院 Sofaer 国际 MBA 项目主任，曾多年于宾夕法尼亚大学沃顿商学院担任访问教授。

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